Ανάλυση Fibonacci και Κυματική Θεωρία του Elliott

Κυματική Θεωρία του Elliott (Elliott Wave Theory / EWT)

Ο Ralph Nelson Elliott συμπεριέλαβε στη θεωρία του τρεις σημαντικούς παράγοντες της κίνησης τιμών: το σχηματισμό, την αναλογία και το χρόνο. Ο σχηματισμός αφορά τους κυματοειδείς σχηματισμούς ή σχήματα, ενώ η αναλογία (η σχέση μεταξύ των αριθμών, κυρίως των ακολουθιών Fibonacci) συμβάλλει στη μέτρηση των κυμάτων. Όσον αφορά την εφαρμογή της θεωρίας στις καθημερινές συναλλαγές, ο επενδυτής ορίζει το βασικό κύμα, ή τον υπερ-κύκλο, ανοίγει μια θέση αγοράς και στη συνέχεια πουλάει, καθώς ο σχηματισμός χάνει τη δυναμική του και αναμένεται αντιστροφή.

• Ο Σχηματισμός Πέντε Κυμάτων
  Σύμφωνα με την πιο βασική μορφή της Κυματικής Θεωρίας του Elliott, όλες οι δραστηριότητες της αγοράς ακολουθούν έναν επαναληπτικό ρυθμό πέντε κυμάτων προς τις κατευθύνσεις της κύριας τάσης, ο οποίος ακολουθείται από τρία διορθωτικά κύματα (κίνηση «5-3»).
  Τα προωθητικά κύματα σημαίνονται με τους αριθμούς 1-2-3-4-5 και τα υποχωρητικά κύματα με τα γράμματα a-b-c. Στη φάση των προωθητικών κυμάτων τα κύματα 1, 3, και 5 είναι «παρορμητικά κύματα» και κινούνται προς την κατεύθυνση της τάσης, ενώ τα κύματα 2 και 4 ονομάζονται «διορθωτικά κύματα». Μετά την ολοκλήρωση της προώθησης πέντε κυμάτων, ξεκινάει η διόρθωση τριών κυμάτων, η οποία σημαίνεται με τα γράμματα a-b-c. Κατά τη φάση των διορθωτικών κυμάτων, τα κύματα «a» και «c» κινούνται προς την κατεύθυνση της υποχώρησης, ενώ το κύμα «b» κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Πώς χρησιμοποιούμε το Fibonacci στο trading

Η τεχνική ανάλυση είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Trading και η αναζήτηση στηρίξεων / αντιστάσεων είναι το σημαντικότερο στοιχείο των trader.Προκειμένου να μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά τα γραφήματα θα πρέπει να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε με επάρκεια βασικά εργαλεία ώστε να διαχωρίζουμε τα σημεία στήριξης από τα σημεία αντίστασης. Ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο είναι το εργαλείο Fibonacci.

Τι είναι το εργαλείο επέκτασης Fibonacci;

Το εργαλείο αυτό στηρίζεται στην ομώνυμη ακολουθία αριθμών. Η ακολουθία Fibonacci ονομάστηκε έτσι από τον Ιταλό μαθηματικό του 13ου αιώνα Λεονάρντο της Πίζας, γνωστό και ως Φιμπονάτσι.

Το εργαλείο επέκτασης Fibonacci χρησιμοποιείται θέτοντας σε ένα διάγραμμα κάποια τιμή ως βάση και χρησιμοποιώντας την ακολουθία Fibonacci προκειμένου να διακρίνουμε σημεία στήριξης και αντίστασης. Αυτό κάνει το εργαλείο Fibonacci πολύ χρήσιμο για να διασφαλίσουμε τους λογαριασμούς μας και να διακρίνουμε με σχετική ασφάλεια σημεία εισόδου και εξόδου από ένα trade.

Όταν ακολουθούμε μία ανοδική τάση σε ένα ζεύγος νομισμάτων θα υπάρχουν σημεία που η τάση βραχυπρόθεσμα θα ανακοπεί . Ονομάζουμε το φαινόμενο αυτό διόρθωση (pullback/retracement).Όταν εξαντληθεί αυτή η διορθωτική κίνηση τότε οι τιμές επανέρχονται ακολουθώντας την κύρια τάση και πολύ συχνά οι ισοτιμίες καταγράφουν νέα υψηλά. Σε μια τέτοια χρονική στιγμή η χρήση του εργαλείου Fibonacci ενδείκνυται. Το εργαλείο αυτό μπορεί να δώσει με μεγάλη ακρίβεια τόσο σημεία στήριξης, όσο και σημεία αντίστασης και με αυτό τον τρόπο μπορούμε να αντιληφθούμε πότε είναι πιθανό να εξαντληθεί η διορθωτική κίνηση. Παρακάτω παραθέτουμε παράδειγμα δείχνοντας την κύρια τάση και τη διόρθωση σε ένα ημερήσιο γράφημα του ζεύγους EUR/USD. 

Οι υπέροχοι και μυστήριοι αριθμοί Fibonacci

Η ακολουθία αριθμών στην οποία ο κάθε αριθμός είναι ίσος με το άθροισμα των δύο προηγούμενων είναι γνωστή ώς ακολουθία Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, ...  (κάθε αριθμός είναι ίσος με το άθροισμα των δύο προηγούμενων).

Επιπλέον, ο λόγος δύο διαδοχικών αριθμών της ακολουθίας τείνει προς την αποκαλούμενη Χρυσή Τομή, ή Χρυσή αναλογία,ή Αριθμό φ =1.618033989.  Ο αντίστροφος της Χρυσής Τομής 1/φ= 0.618033989, με αποτέλεσμα να ισχύει: 1/φ=φ-1.

Ένα ορθογώνιο τετράπλευρο του οποίου ο λόγος των πλευρών είναι ίσος με 1/φ ονομάζεται Χρυσό Ορθογώνιο.

Η ακολουθία Fibonacci παράγεται από τη σχέση f(1) = f(2) = 1 , f(n+1) = f(n) + f(n-1), και απαντάται συχνά σε πολλούς τομείς των μαθηματικών και των άλλων επιστημών. Είναι όμως σημαντικό και το πόσο συχνά συναντάται στη φύση, σε μοτίβα όπως τα λουλούδια ή τα φύλλα των φυτών.

"Οι αριθμοί Fibonacci είναι το αριθμητικό σύστημα της φύσης. Εμφανίζονται παντού στη φύση, από τη διάταξη των φύλλων στα φυτά μέχρι το μοτίβο των πετάλων στα λουλούδια, τις πευκοβελόνες, ή τα στρώματα του φλοιού ενός ανανά. Φαίνεται πώς οι αριθμοί Fibonacci σχετίζονται με την ανάπτυξη κάθε ζωντανού οργανισμού, ενός κυττάρου, ενός σπυριού σταριού, μιας κυψέλης μελισσών, ακόμα της ίδιας της ανθρωπότητας. "   Stan Grist http://www.stangrist.com/fibonacci.htm (E)

 

Ιστορία

Ο Fibonacci ήταν πολύ γνωστός στην εποχή του και αναγνωρίζεται σήμερα ώς ο μεγαλύτερος μαθηματικός του Μεσαίωνα. Γεννήθηκε στη δεκαετία του 1170 και πέθανε αυτή του 1240. Άγαλμά του υπάρχει στο νεκροταφείο, δίπλα στον Καθεδρικό Ναό της Pisa, κοντά στον περίφημο πύργο. Το όνομά του έχει δοθεί σε δύο δρόμους, στην Pisa και τη Φλωρεντία. Το πραγματικό του όνομα ήταν Leonardo Pisano, όμως ο ίδιος αποκαλούσε τον εαυτό του Fibonacci, σύντμηση του Filius Bonacci (γιός του Bonacci), από το όνομα του πατέρα του. Ο πατέρας του Leonardo, Guglielmo Bonacci, ήταν τελωνειακός υπάλληλος στη Βορειοαφρικανική πόλη Bugia. Ο Fibonacci μεγάλωσε εκεί και η εκπαίδευσή του επηρεάστηκε σημαντικά από τους Μαυριτανούς αλλά και από τα ταξίδια που έκανε αργότερα σε όλο το μήκος της Μεσογειακής ακτής. Έτσι γνώρισε πολλούς εμπόρους και έμαθε τα αριθμητικά συστήματα που αυτοί χρησιμοποιούσαν για τις συναλλαγές και τους λογαριασμούς τους. Σύντομα διαπίστωσε τα πλεονεκτήματα του «Ινδοαραβικού» αριθμητικού συστήματος και έγινε από τους πρώτους που το εισήγαγαν στην Ευρώπη. Πρόκειται για το αριθμητικό σύστημα που χρησιμοποιείται και σήμερα, με δέκα ψηφία, ένα εκ των οποίων το μηδέν, και την υποδιαστολή.

Ακολουθία των αριθμών Fibonacci

Εισαγωγή

Θεωρείται ότι ανακαλύφθηκαν τον 13ο αιώνα από τον Ιταλό μαθηματικό Leonardo of Pisa, γνωστό και ως Fibonacci. Προέκυψε από την επίλυση του ακόλουθου μαθηματικού προβλήματος: Πόσα ζευγάρια κουνέλια, τοποθετημένα στον ίδιο περιφραγμένο χώρο, μπορούν να παραχθούν σε ένα χρόνο από ένα ζευγάρι κουνέλια, αν κάθε ζευγάρι παράγει ένα επιπλέον κάθε μήνα, από τον 2ο μήνα?

Το παραπάνω πρόβλημα είχε ως αποτέλεσμα την παρακάτω ακολουθία αριθμών: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Η μαθηματική ακολουθία ξεκινά από τον αριθμό 1 και ο επόμενος αριθμός προκύπτει από το άθροισμα των δύο προηγούμενων:

1 + 1 = 2; 1 + 2 = 3; 2 + 3 = 5; 3 + 5 = 8…

Αν οποιοσδήποτε αριθμός από την ακολουθία Fibonacci διαιρεθεί με τον προηγούμενό του, το αποτέλεσμα είναι κάθε φορά 1.618 (γνωστός στην αρχαιότητα ως “φ” ή “χρυσός λόγος”).

Η ακολουθία των αριθμών Fibonacci και οι ιδιότητές τους χρησιμοποιούνται ευρέως από πολλούς τεχνικούς αναλυτές.

O “χρυσός λόγος” πρακτικά, μεταφράζεται στα ακόλουθα ποσοστά:

Επίπεδα Fibonacci

Τα επίπεδα Fibonacci είναι αναλογίες που σας επιτρέπουν να εντοπίσετε πιθανά επίπεδα αντιστροφής. Εδώ θα εξετάσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια αυτά τα επίπεδα .

Οι αναλογίες Fibonacci που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι 100%, 61.8%, 50%, 38.2%, 23.6% - αυτά εμφανίζονται με οριζόντιες γραμμές επάνω στο γράφημα και προσδιορίζουν πιθανά επίπεδα στήριξης και αντίστασης. Αυτά τα επίπεδα σχηματίζονται χαράσσοντας μία γραμμή τάσης από δύο ακραία σημεία όπου ανάμεσα τους δημιουργούνται τα επίπεδα Fibonacci. Αυτά τα ακραία επίπεδα είναι γνωστά ως το τελευταίο πρόσφατο υψηλό και το τελευταίο πρόσφατο χαμηλό 

Για να προσδιορίσετε τα επίπεδα Fibonacci σε μία ανοδική τάση, κάντε κλικ στο τελευταίο χαμηλό και χαράξτε μέχρι το τελευταίο υψηλό. Σε μία πτωτική τάση απλά αντιστρέψτε την γραμμή τάσης. Το ακόλουθο γράφημα δείχνει τα επίπεδα Fibonacci σε ανοδική τάση.